MetaTrader 5 · versión 1.03
F18v3
Entra en el cruce de dos medias construidas con el mismo indicador, en direcciones opuestas según qué línea cruza a cuál. Sale por el cruce contrario o en cuanto el indicador Dragón (tendencia por ADX/DMI, confirmada con Choppiness) se pone en contra de la posición abierta, lo que llegue antes. Esa segunda salida es la que permite que el sistema opere los dos lados del mercado en vez de quedarse fijo en uno solo.
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Resultado del backtest
Lo que dio el backtest
Las cifras salen tal cual de la corrida, sin retocar. Cada bloque dice con qué modelo de riesgo y en qué ventana se midió, porque sin eso no significan lo mismo.
Oro (XAUUSD)
H1 · 1 ene 2018 – 13 sep 2026 (8,7 años)
- Periodo
- 1 ene 2018 – 13 sep 2026 (8,7 años)
- Temporalidad
- H1
- Profit factor
- 1,53
- Balance (beneficio neto)
- 29.681 €
- Drawdown máximo
- 10.463 € (24,59 %)
- Operaciones
- 469
- Depósito inicial
- 10.000 €
Modelo de riesgo: Riesgo 1 % por operación — compone.
Fuente: Strategy Tester MT5 · f18v3_v103_XAUUSD_H1_2018_compound.
Año por año — Oro (XAUUSD)
El mismo backtest de arriba, desglosado por año. En dinero real, sobre la cuenta compuesta al 1 % de riesgo — no es un ratio, es lo que habría en la cuenta cada año.
| Año | Operaciones | Neto | Profit factor | Drawdown intra-año |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 58 | -1.179 € | 0,58 | 2.068 € |
| 2019 | 52 | -188 € | 0,95 | 1.898 € |
| 2020 | 45 | 3.516 € | 2,05 | 1.213 € |
| 2021 | 68 | 1.517 € | 1,24 | 1.709 € |
| 2022 | 53 | -846 € | 0,86 | 1.689 € |
| 2023 | 49 | 2.712 € | 1,63 | 2.010 € |
| 2024 | 51 | 2.986 € | 1,47 | 1.550 € |
| 2025 | 50 | 9.848 € | 1,99 | 2.607 € |
| 2026* | 43 | 11.315 € | 1,88 | 3.703 € |
* Año no cerrado — incluye operaciones solo hasta la fecha de la corrida (1 ene 2018 – 13 sep 2026 (8,7 años)).
Lo que sostiene el sistema
- 6 de 9 años en positivo, sin ningún año catastrófico: el peor cede 1.178,63 € sobre un depósito de 10.000 €.
- El reparto entre operaciones largas (52,7 %) y cortas (47,3 %) está sano: no depende de quedarse fijo en un solo lado del mercado.
- La salida por Dragón corrige un fallo estructural que tenían versiones anteriores de este motor (quedarse enganchado siempre largo o siempre corto tras perderse un cruce).
- Sin optimizar sobre símbolos: los mismos parámetros llevan probándose en la misma ventana sin re-ajustar mercado a mercado.
Lo que hay que saber
Las reservas se publican enteras. Un sistema sin reservas conocidas es un sistema poco mirado.
- No supera el control de Monte Carlo en el tramo 2020-2024, que es donde se fijaron los parámetros: recolocando las mismas 266 operaciones al azar sobre la misma serie, el Profit Factor real (1,440) queda por debajo del que da el 90 % de esas recolocaciones (1,452).
- En el tramo 2025-2026 sí supera ese mismo control, pero raspando, y coincide con el mayor rally histórico del oro (el precio pasó de ~2.600 a más de 5.000): parte del resultado puede ser estar expuesto a esa tendencia, no acierto de entrada.
- En las dos ventanas medidas, sin sus 16 mejores operaciones el sistema pierde dinero (concentran el 163-182 % del resultado total).
- El drawdown con interés compuesto (24,59 %) no es bajo: supone ver caer una cuarta parte del capital antes de recuperarse.
- Los parámetros de esta versión (base del cruce y umbral del filtro Dragón) se ajustaron a mano mirando estas mismas ventanas, no con un barrido documentado ni una validación fuera de muestra independiente.
- No está medido con la Regla #6 completa (segundo feed, portfolio, stress de spread) en esta versión.
Las cifras de esta página proceden de backtests sobre datos históricos. Ninguno de estos sistemas acumula histórico de operativa en cuenta real. Un backtest mide cómo se habría comportado el sistema en el pasado y no garantiza ningún resultado futuro. Alquilar un sistema es alquilar software: no gestiono tu capital, no te recomiendo qué invertir y las decisiones de operativa son siempre tuyas. Operar en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida, incluida la pérdida total del capital.
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