Ebook
Cómo matar una estrategia de trading
De más de 1.500 estrategias probadas, hoy solo una está en verde. Este libro es el método que mató a las demás: cómo descartar un sistema sin edge antes de que te cueste dinero, paso a paso y con los datos reales.
Para quien ya programa o backtestea sistemas —MQL5, Python— y quiere saber por qué su mejor backtest no aguanta en real. No es un curso de «cómo ganar».
4,99 $
pago único · USD
- PDF + EPUB, sin DRM
- 97 páginas · 15 partes · 5 apéndices
Pago seguro con Stripe. Descargas el libro nada más pagar y te llega un correo con el enlace para volver a descargarlo.
Qué hay dentro
Cada paso puede matar al candidato
Ordenado como se corre el método: de lo barato a lo caro. Si un paso mata la estrategia, no se sigue.
Mi backtest decía Profit Factor 1,2. Era un array al revés.
Un bug de plataforma fabrica un sistema rentable. Re-backtest pareado: de 1,203 a 0,897.
El listón del azar
Por qué el listón no es PF > 1 y cómo calcular contra qué se compara de verdad.
La regla de apagado que no apaga nada
La regla de drawdown deja vivos 5 de cada 6 sistemas que ya están muertos.
Diez autopsias
Diez estrategias reales, cada una con su modo de fallo contado entero y su ficha de defunción.
Índice
15 partes y 5 apéndices
Cada parte técnica abre con la idea en una frase, antes de cualquier fórmula.
- 1El dato ya está sesgado antes de que lo toques
- 2Por qué tu backtest miente
- 3Las métricas que engañan
- 4El listón del azar
- 5Sobreajuste y grados de libertad
- 6La misma apuesta con diez nombres
- 7Régimen no es edge
- 8Coste, slippage y el edge que se evapora
- 9El código miente: bugs y paridad de motores
- 10La gestión de la operación no crea edge
- 11Riesgo, ruina y tamaño de posición
- 12Del backtest al vivo
- 13Cómo matar una estrategia que no puedes backtestear
- 14El método completo
- 15Diez autopsias
Apéndices
- Fórmulas desarrolladas
- El «Reporte mínimo» en blanco
- Los gotchas de MetaTrader, fechados
- Glosario
- Bibliografía anotada
4,99 $
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Contenido formativo, no asesoramiento financiero. El libro explica un método para evaluar estrategias; no recomienda operar ninguna. Los backtests se basan en datos históricos y no garantizan resultados futuros. Operar en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida, incluida la del capital total.