MetaTrader 5 · versión 1.0
AO Cero
Usa el Awesome Oscillator de Bill Williams (la media de 5 velas menos la de 34 del precio medio). Compra a mercado en la apertura de la vela siguiente a que el oscilador pase a positivo y vende cuando pasa a negativo: la señal contraria cierra la posición y da la vuelta, así que siempre hay una operación abierta, salvo tras un stop. El stop es fijo, a 2,3 veces el ATR de 21 velas desde la entrada, y no hay objetivo de beneficio. Tras un stop espera al siguiente cambio de signo del oscilador. El lote sale del 1 % de la equidad partido por la distancia al stop. Una posición a la vez, en velas de una hora.
25 € al mes, o 199 € al año
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Resultado del backtest
Lo que dio el backtest
Las cifras salen tal cual de la corrida, sin retocar. Cada bloque dice con qué modelo de riesgo y en qué ventana se midió, porque sin eso no significan lo mismo.
Dólar / Yen (USDJPY)
H1 · 1 ene 2020 – 16 oct 2026 (6,8 años)
- Periodo
- 1 ene 2020 – 16 oct 2026 (6,8 años)
- Temporalidad
- H1
- Profit factor
- 1,29
- Balance (beneficio neto)
- 93.244 €
- Rentabilidad anual compuesta
- 41,05 %
- Peor caída (equidad)
- 16.310 € (23,80 %)
- Operaciones
- 1744
- Operaciones positivas
- 31,88 %
- Depósito inicial
- 10.000 €
Ojo: Es el mercado donde se estudió y donde se eligieron los parámetros: el stop (2,3 × ATR de 21 velas) sale de una optimización de MetaTrader sobre 2020-2023, así que esos años están dentro de muestra; en 2024-2026 suma 15.064 € con una caída de equidad del 23,5 %. Compra y vende: los largos dan 80.296 € (Profit Factor 1,53) y los cortos 12.948 € (1,08). Paga 5.078 € de swap neto. Con ticks reales del bróker (calidad del historial 48 %, el resto sintético) la misma corrida da +85.456 €, Profit Factor 1,28 y una caída de equidad del 24,5 %.
Modelo de riesgo: Riesgo 1 % por operación · compone, swap incluido.
Fuente: Strategy Tester MT5 · BW_Hist (AO cero) · web2020_BWHist_AO_cero_USDJPY_H1 (corrida del 19 oct 2026, calidad del historial 100%).
Año por año — Dólar / Yen (USDJPY)
El mismo backtest de arriba, desglosado por año. En dinero real, sobre la cuenta compuesta con el modelo de riesgo de arriba — no es un ratio, es lo que habría en la cuenta cada año.
Siete años de siete en positivo, pero con dos flojos: 2023 (+20,5 %, Profit Factor 1,16) y 2025 (+14,8 %, 1,13). El año más fuerte, 2024, pone 24.726 € de los 93.244 €; 2026 va hasta el 16 de octubre. La peor caída del balance (21,5 %) va del 27 dic 2024 al 18 abr 2025, y el sistema llegó a estar 299 días por debajo de su máximo.
| Año | Operaciones | Neto | Balance a fin de año | Profit factor | Drawdown intra-año |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 269 | 3.795 € | 13.795 €(+38,0 %) | 1,24 | 14,2 % |
| 2021 | 248 | 7.187 € | 20.982 €(+52,1 %) | 1,38 | 18,6 % |
| 2022 | 248 | 13.361 € | 34.343 €(+63,7 %) | 1,43 | 11,5 % |
| 2023 | 264 | 7.049 € | 41.392 €(+20,5 %) | 1,16 | 18,4 % |
| 2024 | 247 | 24.726 € | 66.118 €(+59,7 %) | 1,45 | 11,4 % |
| 2025 | 266 | 9.760 € | 75.879 €(+14,8 %) | 1,13 | 20,9 % |
| 2026* | 202 | 27.366 € | 103.244 €(+36,1 %) | 1,35 | 11,2 % |
* Año no cerrado — incluye operaciones solo hasta la fecha de la corrida (1 ene 2020 – 16 oct 2026 (6,8 años)).
Lo que sostiene el sistema
- Cierra en positivo los siete años que cubre (2020-2026, el último sin cerrar), con Profit Factor entre 1,13 y 1,45 cada año.
- El stop no es lo que sostiene el resultado: de 558 combinaciones de múltiplo (2 a 5 ATR) y periodo (7 a 24 velas), las 558 ganan tanto en 2020-2023 como en 2024-2026 (Profit Factor de 1,25 a 1,37 fuera de muestra, medido con el modelo de cálculo de Python). La señal es lo que manda.
- Aguanta un spread bastante peor que el real: con el stop elegido, el Profit Factor sigue por encima de 1 hasta un coste de unas 3,9 veces el medido (1,20 al doble, 1,10 al triple; medido con el modelo de Python, no con el Tester).
- El EA y el modelo de cálculo coinciden: en el Strategy Tester abre las mismas operaciones, 1.744 contra 1.743 en la misma fecha y dirección (medido con el stop de 2,0 × ATR de 14 velas).
- Su resultado diario casi no se mueve con el de otros sistemas del catálogo en otros mercados: correlación entre −0,03 y +0,01 con Oro, ISA y Orca en oro (corridas de 2020-2026).
- Frente al azar, el control de Monte Carlo con el coste real dentro lo supera en los dos tramos: p 0,011 en 2020-2023 y p 0,040 en 2024-2026 (medido en el modelo de Python con el stop elegido). En un walk-forward con re-elección del múltiplo del stop cada seis meses, el resultado fuera de muestra es Profit Factor 1,23, con 7 de 10 ventanas en positivo (medido con el ATR de 14 velas).
Lo que hay que saber
Las reservas se publican enteras. Un sistema sin reservas conocidas es un sistema poco mirado.
- Un solo mercado: el dólar/yen en velas de una hora. Con la misma regla, en los cuatro índices (DAX, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100) pierde o empata en esa temporalidad, y en euro/dólar y libra/dólar no se sostiene. Solo el oro dio también Profit Factor mayor que 1 en todas las ventanas (en el modelo de Python), y no se publica porque falta su corrida del Strategy Tester. De 20 combinaciones de mercado y temporalidad probadas, solo 6 ganan en las dos ventanas y ninguna supera el listón corregido por el número de pruebas.
- El resultado se apoya en muy pocas operaciones: las 16 mejores, de 1.744, suman el 98 % del beneficio neto; sin ellas el sistema acaba en +2.321 €. Solo tres de cada diez operaciones se cierran en positivo (31,9 %) y el sistema encadena rachas de hasta 16 pérdidas seguidas (−4.241 €).
- La ventaja está en los largos. El dólar/yen subió de unos 103 a unos 150 en el periodo y los cortos apenas ganan (Profit Factor 1,08): en un tramo largo de bajada del par no hay una pierna que compense.
- No supera el listón del azar corregido por las 20 combinaciones probadas (Profit Factor 1,28 en 2020-2023 y 1,26 en 2024-2026 contra 1,31 y 1,43 exigidos); sí supera el listón sin corregir. Falta el segundo feed de datos (la descarga de Dukascopy estaba caída el 19 oct 2026) y las cifras de Monte Carlo, estrés de spread y walk-forward están medidas con el modelo de Python, no con el Tester.
- Los parámetros del stop salen de una optimización de MetaTrader sobre 2020-2023 en este mismo mercado, sin contar cuántas combinaciones se probaron. Fuera de muestra, y a igual caída, esa elección rinde lo mismo que la configuración inicial (2,0 × ATR de 14 velas): menos riesgo y menos retorno, no más.
- Comparte par con Orca: la correlación del resultado diario con Orca en dólar/yen es +0,31 (+0,54 mensual). Si se alquilan los dos, la exposición al yen se duplica.
- El Tester aplica el swap de hoy (19 oct 2026) a todo el histórico, y estas corridas no cobraron comisión por lote; con ticks reales el resultado baja a +85.456 € (calidad del historial 48 %). La caída máxima de equidad es del 23,8 %: con 1 % de riesgo hay que estar dispuesto a ver caer la cuenta una cuarta parte.
- Sin histórico de operativa en cuenta real. Los resultados son de backtest y no garantizan resultados futuros.
Las cifras de esta página proceden de backtests sobre datos históricos. Ninguno de estos sistemas acumula histórico de operativa en cuenta real. Un backtest mide cómo se habría comportado el sistema en el pasado y no garantiza ningún resultado futuro. Alquilar un sistema es alquilar software: no gestiono tu capital, no te recomiendo qué invertir y las decisiones de operativa son siempre tuyas. Operar en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida, incluida la pérdida total del capital.
Dudas
Preguntas sobre AO Cero
¿Qué es AO Cero y cómo opera?
AO Cero es un bot de trading para MetaTrader 5. Usa el Awesome Oscillator de Bill Williams (la media de 5 velas menos la de 34 del precio medio). Compra a mercado en la apertura de la vela siguiente a que el oscilador pase a positivo y vende cuando pasa a negativo: la señal contraria cierra la posición y da la vuelta, así que siempre hay una operación abierta, salvo tras un stop. El stop es fijo, a 2,3 veces el ATR de 21 velas desde la entrada, y no hay objetivo de beneficio. Tras un stop espera al siguiente cambio de signo del oscilador. El lote sale del 1 % de la equidad partido por la distancia al stop. Una posición a la vez, en velas de una hora.
¿Qué resultados tiene AO Cero en backtest?
Dólar / Yen (USDJPY) en H1, 1 ene 2020 – 16 oct 2026 (6,8 años): profit factor 1,29, drawdown máximo 23,80 %, 1744 operaciones y 31,88 % en positivo (Riesgo 1 % por operación · compone, swap incluido). Son cifras de backtest en el Strategy Tester de MetaTrader 5, no de cuenta real.
¿Cuáles son los puntos débiles de AO Cero?
Un solo mercado: el dólar/yen en velas de una hora. Con la misma regla, en los cuatro índices (DAX, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100) pierde o empata en esa temporalidad, y en euro/dólar y libra/dólar no se sostiene. Solo el oro dio también Profit Factor mayor que 1 en todas las ventanas (en el modelo de Python), y no se publica porque falta su corrida del Strategy Tester. De 20 combinaciones de mercado y temporalidad probadas, solo 6 ganan en las dos ventanas y ninguna supera el listón corregido por el número de pruebas. El resultado se apoya en muy pocas operaciones: las 16 mejores, de 1.744, suman el 98 % del beneficio neto; sin ellas el sistema acaba en +2.321 €. Solo tres de cada diez operaciones se cierran en positivo (31,9 %) y el sistema encadena rachas de hasta 16 pérdidas seguidas (−4.241 €). La ventaja está en los largos. El dólar/yen subió de unos 103 a unos 150 en el periodo y los cortos apenas ganan (Profit Factor 1,08): en un tramo largo de bajada del par no hay una pierna que compense. No supera el listón del azar corregido por las 20 combinaciones probadas (Profit Factor 1,28 en 2020-2023 y 1,26 en 2024-2026 contra 1,31 y 1,43 exigidos); sí supera el listón sin corregir. Falta el segundo feed de datos (la descarga de Dukascopy estaba caída el 19 oct 2026) y las cifras de Monte Carlo, estrés de spread y walk-forward están medidas con el modelo de Python, no con el Tester. Los parámetros del stop salen de una optimización de MetaTrader sobre 2020-2023 en este mismo mercado, sin contar cuántas combinaciones se probaron. Fuera de muestra, y a igual caída, esa elección rinde lo mismo que la configuración inicial (2,0 × ATR de 14 velas): menos riesgo y menos retorno, no más. Comparte par con Orca: la correlación del resultado diario con Orca en dólar/yen es +0,31 (+0,54 mensual). Si se alquilan los dos, la exposición al yen se duplica. El Tester aplica el swap de hoy (19 oct 2026) a todo el histórico, y estas corridas no cobraron comisión por lote; con ticks reales el resultado baja a +85.456 € (calidad del historial 48 %). La caída máxima de equidad es del 23,8 %: con 1 % de riesgo hay que estar dispuesto a ver caer la cuenta una cuarta parte. Sin histórico de operativa en cuenta real. Los resultados son de backtest y no garantizan resultados futuros.
¿Cuánto cuesta alquilar AO Cero?
25 € al mes o 199 € al año, con suscripción en Stripe que se puede cancelar en cualquier momento. Se alquila el bot compilado con su preset de parámetros y la puesta en marcha; el código fuente no se entrega.
Dudas antes de pagar
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